fa بهینه سازی مالی در بازار برق: کاربرد نظریه پرتفوی بازار برق، تغيير ساختار و خصوصی سازی Restructure , Privatization and Power Marketing كاربردي Applicable پس از تجدید ساختار در صنعت برق و آغاز به کار بازار رقابتی در ایران کنترل ریسک یکی از ملزومات مدیریت اقتصادی و فعالیت کارآمد برای بازیگران بازار برق است. در این مقاله تئوری پرتفوی و رویکرد میانگین-واریانس و ارزش در معرض خطر شرطی که دو روش مدیریت ریسک مطرح در مباحث مالی هستند، برای مدیریت ریسک در بازار برق معرفی شده و همچنین کاربردی از این روش در بازار برق ایران ارائه گردیده است. اگرچه الکتریسیته و بازار برق تفاوت‌های عمده ای با سایر بازارها دارند اما بررسی‌ها اذعان دارند که با استفاده از مدل‌های مالی تعمیم یافته تر می‌توان به رویکرد مناسبی از مدیریت ریسک در بازار رقابتی دست یافت. Following the restructuring in electricity industry and competitive market debut in iran, risk control is one of the requirements of the economic management and effective activity for major actors in electricity market. This paper introduced portfolio theory and the mean - variance approach and the conditional value-at-risk for risk management in electricity market which are two major risk management methods in financial issues and also the application of this method in electricity market of iran is presented. Although there are major differences between electricity and power markets and other markets, but the studies show that using more generalized financial models, Appropriate Approach can be achieved for risk management in a competitive market. بهینه سازی مالی, تئوری پرتفوی, مدیریت ریسک, بازار برق, ارزش در معرض خطر شرطی Financial Optimization, Portfolio theory, Electricity Market, Conditional Value-at-Risk,Risk Managment 0 0 http://necjournals.ir/browse.php?a_code=A-10-582-2&slc_lang=fa&sid=1