|
بهینه سازی مالی در بازار برق: کاربرد نظریه پرتفوی
|
| |
|
|
|
چکیده: (6211 مشاهده) |
| پس از تجدید ساختار در صنعت برق و آغاز به کار بازار رقابتی در ایران کنترل ریسک یکی از ملزومات مدیریت اقتصادی و فعالیت کارآمد برای بازیگران بازار برق است. در این مقاله تئوری پرتفوی و رویکرد میانگین-واریانس و ارزش در معرض خطر شرطی که دو روش مدیریت ریسک مطرح در مباحث مالی هستند، برای مدیریت ریسک در بازار برق معرفی شده و همچنین کاربردی از این روش در بازار برق ایران ارائه گردیده است. اگرچه الکتریسیته و بازار برق تفاوت‌های عمده ای با سایر بازارها دارند اما بررسی‌ها اذعان دارند که با استفاده از مدل‌های مالی تعمیم یافته تر می‌توان به رویکرد مناسبی از مدیریت ریسک در بازار رقابتی دست یافت. |
|
| واژه‌های کلیدی: بهینه سازی مالی، تئوری پرتفوی، مدیریت ریسک، بازار برق، ارزش در معرض خطر شرطی |
|
|
متن کامل [PDF 624 kb]
(1802 دریافت)
|
نوع مطالعه: كاربردي |
موضوع مقاله:
بازار برق، تغيير ساختار و خصوصی سازی
دریافت: 1393/9/6 | پذیرش: 1394/2/30 | انتشار: 1394/4/20
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
