[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 21، شماره 2 - ( 4-1397 ) ::
جلد 21 شماره 2 صفحات 121-144 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی مقایسه ای مدل های پیش بینی کوتاه مدت قیمت در بازار برق ایران
داود منظور، مهدی قائمی اصل، احمد نوروزی
دانشگاه امام صادق (ع) ، manzoor@isu.ac.ir
چکیده:   (667 مشاهده)
در ده ه­های اخیر رقابتی شدن بازار برق، مقوله قیمت را به یک عنصر اساسی در تصمیم ­گیری ­های بازیگران در چهارچوب صنعت برق تبدیل نموده است و به تبع آن بخش خصوصی به ­عنوان سرمایه ­گذار اصلی در این حوزه نیازمند پیش­ بینی قیمت­های آینده به­ منظور اتخاذ استراتژی مناسب و سازگار با روند کلی نظام بازار در راستای حفظ سهم خود از بازار و حفظ حاشیه سود می­ باشد. در چهارچوب تحلیل­ های اقتصادی، این هدف با ابزار مد­ل­ های اقتصاد سنجی محقق خواهد شد که اعتبار مدل یاد شده ناظر به کمینه­ سازی خطای پیش­بینی در تطابق الگوی پیش­بینی شده با واقعیت جاری است.
پژوهش حاضر به بررسی مقایسه­ ای قدرت پیش­بینی مدل­ های مبتنی بر شبکه­ های عصبی مصنوعی، الگوریتم ژنتیک و مدل آریما در افق کوتاه­ مدت با استفاده از داده­ های ساعتی قیمت برق پرداخته است. نتایج پژوهش، حاکی از آن است که در افق کوتاه­ مدت، شبکه­ های عصبی مصنوعی، خطای کمتری نسبت به دو الگوی دیگر در پیش­ بینی داشته و الگوریتم ژنتیک در جایگاه دوم قرار دارد. همچنین، الگوهای سری زمانی دارای بیشترین خطا در پیش بینی قیمت برق، با توجه به پیش­ بینی­ های درون نمونه ­ای را دارا می­ باشد. مجموع مربعات خطا در الگوی شبکه­ عصبی مصنوعی در داده­ های آموزش، اعتبار سنجی و آزمون، به­ ترتیب برابر 43/1473، 63/1762 و 32/1498، در الگوریتم ژنتیک در داده ­های آموزش و اعتبارسنجی به­ ترتیب برابر 20/11318 و 98/7085 و در الگوی سری زمانی برابر 37/34644 می­باشد.   
واژه‌های کلیدی: بازار برق، پیش بینی قیمت، سری های زمانی، شبکه های عصبی، الگوریتم ژنتیک
متن کامل [PDF 1926 kb]   (130 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بازار برق، تغيير ساختار و خصوصی سازی
دریافت: ۱۳۹۸/۱/۳۰ | پذیرش: ۱۳۹۸/۴/۲۱ | انتشار: ۱۳۹۸/۴/۲۱
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Manzoor D, Ghaemi-Asl M, Norouzi A. Comparative Analysis of Short-Term Price Forecasting Models: Iran Electricity Market. IJE. 2018; 21 (2) :121-144
URL: http://necjournals.ir/article-1-1436-fa.html

منظور داود، قائمی اصل مهدی، نوروزی احمد. بررسی مقایسه ای مدل های پیش بینی کوتاه مدت قیمت در بازار برق ایران. نشریه انرژی ایران. 1397; 21 (2) :121-144

URL: http://necjournals.ir/article-1-1436-fa.html



دوره 21، شماره 2 - ( 4-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه انرژی ایران Iranian Journal of Energy
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4006