[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: درباره نشريه :: صفحه اصلي :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
آمار نشریه::
مقالات آخرین شماره::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
نشریه برنامه ریزی و سیاستگذاری انرژی
..
آمار نشریه
مقالات منتشر شده: 527
نرخ پذیرش: 40.4
نرخ رد: 59.6
میانگین داوری: 212 روز
میانگین انتشار: 299 روز
..
:: دوره 22، شماره 1 - ( 1-1398 ) ::
جلد 22 شماره 1 صفحات 55-29 برگشت به فهرست نسخه ها
تحولات بازار ارز و ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی
سمیرا زارعی* ، زهرا احمدلو
، zarei.s.90@gmail.com
چکیده:   (1921 مشاهده)
در این مطالعه از داده­های سری زمانی نرخ ارز و شاخص سهام صنعت پتروشیمی طی دوره­ی زمانی فروردین 1388 الی فروردین 1398 و یک الگوی ترکیبی نوینِ حاصل از بکارگیری الگوی واریانس ناهمسان شرطی نمایی و الگوی راه­گزینی مارکوف استفاده شده است. نتایج این تحقیق، ضمن تأیید ایده­ی بکارگیری الگوی ترکیبی مزبور در قالب الگوی بهینه­ی MS-EGARCH(1,1) مؤید آن بوده است که قالب الگوسازی این مطالعه، با تکیه بر نتایج مطالعه آلوی و جمازی (2009) بستری را فراهم می­آورد که بر اساس آن می­توان به تحلیل دقیق­تر ریسک الگوسازی­شده در یک سری، پرداخت. بدین صورت که، ریسک الگوسازی شده را به دو رژیم پرنوسان (پرریسک) و کم­نوسان (کم­ریسک) تفکیک نموده و بر این اساس می­توان به بررسی دقیق­تر اثرات عوامل اثرگذار بر ریسک پرداخت. بر مبنای این شیوه­ی تحلیل، اثرات تحولات بازار ارز بر ریسک سرمایه­گذاری در صنعت پتروشیمی، در دوره­های پر ریسک، به مراتب بیشتر از دوره­های کم نوسان بوده است.
واژه‌های کلیدی: ریسک سرمایه‌گذاری، صنعت پتروشیمی، بازار ارز، الگوی ترکیبی MS-EGARCH
متن کامل [PDF 750 kb]   (859 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اقتصاد انرژی
دریافت: 1398/2/7 | پذیرش: 1398/4/24 | انتشار: 1399/2/10
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Zarei S, Ahmadlou Z. Foreign exchange market Movements and investment risk in the petrochemical industry. IJE 2019; 22 (1) :29-55
URL: http://necjournals.ir/article-1-1439-fa.html

زارعی سمیرا، احمدلو زهرا. تحولات بازار ارز و ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی. نشریه انرژی ایران. 1398; 22 (1) :29-55

URL: http://necjournals.ir/article-1-1439-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 22، شماره 1 - ( 1-1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه انرژی ایران Iranian Journal of Energy
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 41 queries by YEKTAWEB 4645