|
1. [1] بت شکن، محمدهاشم و محسنی، حسین (1397). بررسی سرریز نوسانات قیمت نفت بر بازدهی بازار سهام. دانش سرمایه گذاری. 284-267: (25)7. 2. [2] سفیدبخت، الهه و رنجبر، محمدحسین (1396). سرریز نوسانات بین قیمت نفت، نرخ ارز، قیمت طلا و بازار سهام تحت فواصل زمانی و شکست ساختاری: استفاده از مدل گارچ BEKK و الگوریتم.ICS مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 33-51:87. 3. [3] رضاقلی‌زاده، مهدیه و آقایی، مجید.(1396). سرایت پذیری نوسانات بازار جهانی نفت و شاخص قیمت سهام صنایع شیمیایی (رویکرد VAR-BEKK-GARCH). مطالعات اقتصاد انرژی. 32-1: (54)13. 4. [4] فطرس، محمدحسن و هوشیدری، مریم.(1397). ارتباط‌های پویا بین قیمت نفت، قیمت طلا و نرخ ارز با شاخص سهام بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات اقتصاد انرژی، 116-90: (58)14. 5. [5] صادقی شاهدانی، مهدی و محمدی، مهدی.(1391). ارزیابی و تحلیل تأثیرات غیر خام فروشی نفت بر رشد اقتصاد ملی، نشریه انرژی ایران، 44-31: (15)1. 6. [6] ورهامی، ویدا. (1389). بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم مصرف انرژی بر رشد اقتصادی کشور در فاصله 87-1359. نشریه انرژی ایران. 14-1: (13)3. 7. [7] Chowdhury, B, Dungy, M, Kangogo, M, Abu Sayeed, M, Volkov, V,(2019). The Changing Network of Market Linlage: The Asian Experience, International Review of Financial Analysis, 64,71-92. [ DOI:10.1016/j.irfa.2019.05.003] 8. [8] Diebold, F.X., Yilmaz, K., 2009. Measuring financial asset return and volatility spillovers, with application to global equity markets. Econ. J. 119, 158-171. [ DOI:10.1111/j.1468-0297.2008.02208.x] 9. [9] Diebold, F.X., Yilmaz, K., )2012(. Better to give than to receive: forecast-based measurement of volatility spillovers. Int. J. Forecast. 28 (1), 57-66. [ DOI:10.1016/j.ijforecast.2011.02.006] 10. [10] Diebold, F.X., Yilmaz, K.,)2014(. On the network topology of variance decompositions: measuring the connectedness of financial firms. J. Econ. 182 (1), pp. 119-134. [ DOI:10.1016/j.jeconom.2014.04.012] 11. [11] Malliaris, A.G and Bhar, R.(2011). Oil prices and the impact of the financial crisis of 2007-2009. Energy Economics. 33, 1049-1054. [ DOI:10.1016/j.eneco.2011.01.016] 12. [12] Mensi, W.(2017). Global Financial Crisis and Co-movements between Oil Prices and Sector Stock Markets in Saudi Arabia: A VaR based Wavelet. Borsa istanbul Review. 13. [13] Ordonez, J, Monfort, M and Cuestas, J.C.(2019). Oil prices, unemployment and the financial crisis in oil-importing countries: The case of Spain. Energy, 181, 625- 634. [ DOI:10.1016/j.energy.2019.05.209] 14. [14] Ratti, R.A. and Vespignani, J.L.(2013). Why are crude oil prices high when global activity is weak?. Economics Letters. 121,133-136. [ DOI:10.1016/j.econlet.2013.07.002] 15. [15] Sehgal, N and Pandey, K.(2016). Aftermath of 2008 Financial Crisis on Oil Prices. Researchgate. [ DOI:10.5220/0005596902350240] 16. [16] Sarwar,s,Tiwari,A,K,Tingqiu,C.(2020).Analyzing volatility spillovers between oil market and Asian stock markets. Resources Policy.66, 1-12. [ DOI:10.1016/j.resourpol.2020.101608] 17. [17] Uddin, G.S, Hernandez, J.A. and Shahzad, S.J.H(2020). Characteristics of spillovers between the US stock market and precious metals and oil. Resources Policy. 66, 1-12. [ DOI:10.1016/j.resourpol.2020.101601] 18. [18] Wen, F, Zhang, F, Deng, M, Zhao, Y, Ouyang, J.(2019). Exploring the dynamic effects of financial factors on oil prices based on a TVP-VAR model. Physica A, 532, 1-12. [ DOI:10.1016/j.physa.2019.121881] 19. [19] Xu, W, Feng, M, Chen,W, Zhang, B.(2019). Asymmetric volatility spillovers between oil and stock markets: Evidence from China and the United States.Energy Economics.80, 310-320. [ DOI:10.1016/j.eneco.2019.01.014] 20. [20] Zhang,D.(2017). Oil shocks and stock markets revisited: Measuring connectedness from a global perspective. Energy Economics.62, 323-333. [ DOI:10.1016/j.eneco.2017.01.009] 21. [21] Zhang, W, Zhuang, X and Yanshuang, L. (2019). Dynamic evolution process of financial impact path under the multidimensional spatial effect based on G20 financial network. Physica A.532,1-14. [ DOI:10.1016/j.physa.2019.121876] 22. [22] Zhang, W, Zhuang, X and Lu,Y. (2020) Spatial spillover effects and risk contagion around G20 stock markets based on volatility network. North American Journal of Economics and Finance. [ DOI:10.1016/j.najef.2019.101064] |
